Opción Extiende A Ambos Lados Y Estrategia Zancudo

Opción extiende a ambos lados y Estrategia zancudo Opción extiende a ambos lados - La estrategia straddle es una estrategia de opción que se basa en la compra tanto una llamada y poner de una acción. Tenga en cuenta que hay varias formas de straddles, pero sólo le dará cobertura a la estrategia básica a horcajadas. Para iniciar una zancudo opción, queremos comprar un Call y Put de una acción con la misma fecha de vencimiento y precio de ejercicio. Por ejemplo, queremos iniciar un zancudo para la compañía ABC por la compra de un junio $ 20 llamadas, así como un junio $ 20 Pon. Ahora ¿por qué queremos comprar tanto una llamada y una opción de venta? Las llamadas son para cuando se espera que las acciones a subir, y Puts son para cuando se espera la acción de ir hacia abajo, a la derecha? En un mundo ideal, nos gustaría ser capaces de predecir con claridad el sentido de una acción. Sin embargo, en el mundo real, es bastante difícil. Por otra parte, es relativamente más fácil de predecir si una acción se va a mover (sin saber si el movimiento es hacia arriba o hacia abajo). Uno de los métodos de predicción de la volatilidad es mediante el uso de los indicadores técnicos llamados Bandas de Bollinger. Por ejemplo, usted sabe que el informe anual de ABC está saliendo de esta semana, pero no saben si van a superar las expectativas o no. Se podría suponer que el precio de las acciones será muy volátil, pero ya que usted no sabe la noticia en el informe anual, que no tendría ni idea de qué dirección la acción se moverá. En casos como este, una estrategia straddle opción sería bueno adoptar. Si el precio de la acción se dispara, su llamada será así en-el-dinero, y su Put no tendrá ningún valor. Si el precio cae en picado, su Put será así en-el-dinero, y su llamada no tendrá ningún valor. Esto es más seguro que comprar ya sea sólo una llamada o simplemente un Put. Si acaba de comprar una opción de un solo lado, y el precio va por el camino equivocado, usted está buscando en la posibilidad de perder su inversión entera premium. En el caso de extiende a ambos lados, estarás a salvo de cualquier manera, a pesar de que están gastando más al principio ya que tienes que pagar las primas, tanto de la llamada y el de venta. En una estrategia de zancudo, usted compra la vez una llamada y una opción de venta de la misma población, con fechas de vencimiento idénticos y precios de ejercicio. Esta estrategia es buena para las poblaciones donde se espera la volatilidad, pero no sabe qué dirección irá. Usted se beneficiará si la acción salta o cae. Veamos un ejemplo numérico: Para la acción XYZ, imaginemos el precio de la acción está ahora sentado a $ 63. Hay noticias de que una demanda legal en contra de XYZ concluirá mañana. Sin importar el resultado de la demanda, ya sabes que habrá volatilidad. Si ganan, el precio va a saltar. Si pierden, el precio se desplomará. Así que decidimos iniciar una estrategia de zancudo en la acción XYZ. Decidimos comprar un $ 65 Te llamamos y poner $ 65 en la XYZ, $ 65 es el precio de ejercicio más cercano al precio actual de $ 63. La prima de la convocatoria (que es de $ 2 Out-Of-The-Money) es $ 0.75, y la prima para el Put (que es de $ 2 en-el-dinero) es de $ 3.00. Así que nuestra inversión inicial total es la suma de las dos primas, que es $ 3.75. Avance rápido 2 días. XYZ ganó la batalla legal! Los inversores tienen más confianza de la población y el precio salta a $ 72. Los $ 65 Te llamamos ahora es $ 7 en-el-dinero y su prima es de $ 8.00. El $ 65 Put es ahora Way-Out-Of-The-Money y su prima es de $ 0,25. Si cerramos a cabo ambas posiciones y vendemos las dos opciones, queremos sacar provecho de $ 8,00 + $ 0,25 = $ 8,25. Eso es una ganancia de $ 4.50 en nuestra inversión inicial $ 3.75! Veamos esto en formato de tabla: